Сегодня инвесторы, трейдеры и бизнесмены начинают осознавать важность качественных данных и место альтернативных данных на рынках капитала и деловых операциях. Безусловно, количественные данные и финансовый анализ по-прежнему важны, но то, как воспринимаются активы, может быть не менее важным при текущей цене. Поскольку многие финансовые и деловые решения основываются на настоящих и будущих ценах, нельзя упускать из виду влияние нефинансовых и неколичественных факторов.

Новая функция анализа настроений CityFALCON - это одно из измерений альтернативных данных, которое улучшает комплексную проверку и качество исследований. Наши алгоритмы машинного обучения анализируют конкретные слова, используемые в контенте, и вычисляют оценку, показывающую, несет ли этот контент позитивное, негативное или нейтральное настроение (тон языка).

Мы делаем это для каждой части контента и каждой сущности CityFALCON (компании, человека, сектора, местоположения и т. Д.), Содержащихся в контенте. Итак, каждая история, твит или отчет имеет оценку, и все 300 000 объектов CityFALCON имеют оценки, рассчитанные на основе совокупности связанного с ними контента. Личные списки наблюдения также получат свои собственные уникальные оценки на основе составляющих тем. Но мы не останавливаемся на достигнутом: с нашим информационным озером больших данных мы даже можем предложить анализ настроений с течением времени.

 

Психологические или поведенческие финансы

В финансовых классах и традиционно акции и рынки оценивались на основе количественных фундаментальных свойств. Этот подход по-прежнему дает точную информацию о стоимости активов на открытых рынках, особенно в долгосрочной перспективе. Невозможно избежать финансовых реалий компании, несмотря на ажиотаж.

Однако то, как люди воспринимают актив, сектор или продукт, в значительной степени влияет на оценку. Поскольку он больше основан на поведении или психологии участников рынка, его часто называют «поведенческими финансами» или «психологическими финансами». Это стало только более влиятельным, поскольку все больше людей участвуют в рынках, а поведенческие финансы дают информацию об оценке активов изо дня в день, поскольку люди обрабатывают новости и объявления и их общий тон. Если все хвалят компанию за ее достоинства, цена имеет тенденцию расти, независимо от финансовых реалий. 

Благодаря таким информационным платформам, как Twitter и социальные сети, на людей напрямую влияют качественные информационные потоки. Компании могут напрямую взаимодействовать с клиентами и инвесторами, и они могут подгонять любое объявление в соответствии со своими потребностями. Это включает как уделение большего внимания положительным изменениям, так и ослабление воздействия отрицательных. 

Влиятельные инвесторы и люди, включая глав государств и генеральных директоров, также могут высказывать свое мнение и продвигать свои идеи или создавать ажиотаж вокруг политики и продуктов. Эта прямая связь с компаниями и ключевыми людьми может повлиять на цены акций и перспективы рынка. Известные примеры из Twitter: Дональд Трамп и Илон Маск. Их твиты могут ускорить движение цен, которое в противном случае было бы менее драматичным, основываясь только на фундаментальных показателях.

Платформы социальной торговли, тоже сыграют свою роль в поощрении стадного мышления. По мере того, как все больше людей следят за отдельным человеком, их влияние растет, и хотя рекомендующие люди могут проводить тщательный фундаментальный количественный анализ, их последователи могут использовать менее технические или количественные подходы. Правильно ли стадо - это не так важно в краткосрочной перспективе, потому что давление спроса может изменить цены акций, поскольку рынки неотделимы от своих участников-людей. 

Современные рынки не отделены от торговых алгоритмов. Поскольку известно, что настроения и психологические финансы являются мощными краткосрочными факторами оценки, многие из этих алгоритмов учитывают понимание естественного языка (NLU), включая анализ настроений, при принятии торговых решений. Теперь трейдеры, не использующие алгоритмы, могут использовать те же данные через наш API (скоро появятся потребительские версии). С CityFALCON больше нет необходимости создавать собственные системы NLU, чтобы извлечь выгоду из анализа настроений.

 

Как мы рассчитываем анализ настроений

Анализ настроений разбивает текст на составляющие предложения и сопоставляет язык этих предложений с соответствующим уровнем оптимизма или пессимизма. Такие слова и фразы, как «провал», «заявленное банкротство» и «крах» являются отрицательными, в то время как «превышение», «повышение квалификации аналитика до покупки» и «рекордная прибыль» - все положительные. Другие фразы и слова будут иметь нейтральное отношение, например, «отчет о прибылях завтра».

Наши алгоритмы вычисляют эти баллы для отдельных предложений, а затем суммируют все это для всего документа, будь то просто метаописание и заголовок статьи или всей статьи или отчета. Затем пользователю дается окончательная оценка этого фрагмента контента.

Очень популярные темы, привлекающие много внимания СМИ, могут иметь сотни или даже тысячи связанных историй. Чем больше доступно контента, тем точнее оценка тональности этого объекта. А поскольку люди не могут прочитать тысячи историй, этот подход обеспечивает уровень анализа, недоступный до появления больших данных.

Не вдаваясь в технические подробности и не раскрывая нашу интеллектуальную собственность, мы также разбиваем предложения на их предложения. Например, предложение вроде 

Google превосходит прогнозы по прибыли, а Microsoft не оправдывает ожиданий

Разделится на два пункта: один для Google, а другой - для Microsoft. Затем этот единственный заголовок становится лишь частью большого пула заголовков и описаний, которые вводятся в общий алгоритм оценки тональности как для Google, так и для Microsoft. 

Частично это достигается за счет извлечения сущностей с пониманием естественного языка (NLU). Эта технология идентифицирует такие объекты, как Amazon (компания) или Илон Маск (человек) или Энергия (сектор), чтобы мы могли рассчитать оценку настроения для каждой сущности в целевом тексте (статья, твит и т. д.). Затем мы суммируем все оценки, относящиеся к каждой сущности, чтобы дать каждой сущности соответствующую оценку настроения. Таким же образом мы можем собрать все истории, связанные с Amazon для вашего списка наблюдения, мы рассчитываем совокупную оценку настроений для всех Amazon-связанный контент в нашей системе и прикрепить его к Amazon для вас. 

Если вы заинтересованы в извлечении сущностей для своей организации, мы предлагаем услугу для корпоративного использования внутреннего контента. См. Это сообщение в блоге или же Связаться с нами для дополнительной информации.

У CityFALCON есть еще одно преимущество: наши секторальные иерархии и агрегированные объекты. Благодаря упорной работе нашей команды финансового аналитика, который неустанно викарием данные и обучать наших моделей машинного обучения, мы знаем, что Microsoft и Google являются частью Технологии сектор, совокупность всех компаний внутри себя. Пример заголовка выше влияет на оценку Технологии сектор. Однако Google подпадает под Связь отрасли, в то время как Microsoft подпадает под Программного обеспечения отрасли, поэтому это предложение положительно влияет на нашу оценку Связь при этом отрицательно влияя на оценку Программного обеспечения и нейтрально влияет на оценку Технология сектор. Каждый из этих агрегированных объектов (секторов, отраслей и т. Д.) Получает свои собственные баллы.

Очень упрощенный сценарий представлен на изображении ниже. Обратите внимание, что совокупные категории, такие как секторы, будут средневзвешенными, то есть они будут смещаться в сторону сущностей, у которых есть больше статей, твитов и т. Д., Чтобы внести свой вклад в пул. В приведенном ниже примере CityFALCON является частью технологического сектора, но мы будем гораздо меньше влиять на оценку настроений в этом секторе, чем такие компании, как Apple и Amazon, каждая из которых привлекает гораздо больше внимания в СМИ и прессе, чем мы (на данный момент!) .

 

Что получает оценки настроений?

Каждая названная тема в нашей базе данных получает оценку настроения. Это может быть человек, компания, организация, страна, город, сектор или любой другой тип объекта. Мы охватываем не менее 300 000 тем, ресурсов и локаций. Просмотрите их все в нашем каталоге. 

Каждая история, отчет и твит также имеют оценку тональности, и каждый день мы видим до одного миллиона новых частей контента, которые нужно проанализировать и добавить в наши системы. Иногда количество входящего контента становится еще выше, если глобальная болтовня резко возрастает, как это произошло с Brexit.

Списки наблюдения также получают оценки настроений, построенные на основе компонентов, выбранных пользователем. Таким образом, каждый список наблюдения имеет общую оценку, каждая сущность имеет оценку (включая агрегированные сущности, такие как секторы и местоположения), и каждая история, твит или отчет имеет оценку. Мы присваиваем баллы практически всему, к чему можно было бы логически привязать баллы, и этот объем информации дает нашим пользователям сильное конкурентное преимущество.

Мы даже показываем сантименты с течением времени. Это позволяет пользователям отслеживать, как меняются настроения по мере развития бизнеса, и может привести к инвестициям или бизнес-аналитике.

 

Сценарии использования и применение оценок настроения

Анализ настроений - это не просто интересное число. Как упоминалось ранее, альтернативные данные имеют важное значение для правильной оценки активов, особенно в более короткие сроки, когда психологическое финансирование имеет большее влияние.

Один из вариантов использования сантиментов - должная осмотрительность. Делая длинные (покупные) инвестиции, важно понимать негативное восприятие и обстоятельства, окружающие компанию, сектор или другой объект инвестирования. До анализа настроений в отношении больших данных было очень сложно найти несогласные в СМИ. Однако с помощью анализа настроений из более чем 5000 источников CityFALCON позволяет выявлять негативные настроения, даже если большинство аналитиков и других инвесторов игнорируют его. В некоторых случаях эти негативные новости могут предотвратить плохие инвестиции, в то время как в других случаях инвестор может быть уверен, что все основы должной осмотрительности были тщательно изучены.

Противоположным инвесторам, трейдерам и бизнесменам настроение также помогает выявить перекупленную или переоцененную территорию. Когда все новости за последние три месяца были положительными, вероятность искажения рынков эйфорией выше, а когда рынки искажены, преимущество получают противники. У пузырей есть предупреждающие знаки, и противоречивые шепоты, отмеченные противным настроением, являются одними из этих признаков искажения. Оценки анализа тональности, особенно с течением времени, упрощают выявление искажений. Кроме того, dВ случае сценариев конца света или сверхуверенности анализ настроений может помочь обнаружить рациональные голоса, которые в противном случае были бы заглушены, или найти компании, способные противостоять этой тенденции.

Еще один способ усилить настроения - это импульсная торговля. Внезапные сдвиги в настроениях к контенту, поступающему из социальных сетей и традиционных источников, могут сигнализировать об ускорении игры. Тщательно отслеживая настроения в течение определенного периода времени, трейдеры могут идентифицировать меняющиеся ветры до того, как более широкий рынок заметит, открывая возможность.

 

Начните с анализа настроений

В качестве одной из наших самых сложных и востребованных функций мы уже предоставили анализ настроений по API. Из-за высокой ценности этой функции и возможности вечного локального хранения данных о настроениях мы предлагаем ее только на уровне предприятия. Напишите нам сообщение чтобы обсудить вашу ситуацию. Помните, что академические круги, медицинские и некоммерческие организации получают скидку 50% на многие продукты CityFALCON, поэтому начните обсуждение с нами, если вы являетесь частью этих групп!

Предприятиям нужно будет создать свои собственные информационные панели и интерфейсы, но мы предоставим основные данные. Хорошо продуманная внутренняя панель инструментов для сотрудников или клиентов может выглядеть как изображение обложки этого блога, но клиентам, естественно, разрешается создавать панели мониторинга, как им нравится.

Для наших розничных пользователей, то есть тех, кто пользуется веб-сайтом CityFALCON или мобильными приложениями, анализ настроений будет вскоре интегрирован в дизайн веб-сайта и мобильных приложений. Настроение будет отображаться по умолчанию, поэтому всякий раз, когда вы посещаете веб-сайт, вы сразу заметите изменение. Мобильное приложение может потребовать обновления, если вы не получаете обновления автоматически. 

Подпишитесь на нашу периодическую информационную рассылку, чтобы получать уведомления о новых функциях и блогах в настройках> Раздел уведомлений вашей учетной записи CityFALCON (пользователи компьютеров могут использовать форму справа на этой странице для регистрации).